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お金の勉強初級編(30)アノマリーは大切にしよう。市場のサイクルは永遠です

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こんにちは、クリエです

株式投資初心者向け記事になります。投資信託ETF投資の投資方法とは異なりますのでご注意ください

株のアノマリーとは、現代ポートフォリオ理論や相場に関する理論の枠組では説明することができないものの、経験的に観測できるマーケットの規則性のことです

代表的なものとして「小型株効果」「低PER効果」「配当利回り効果」「1月効果」などかなりあります

アノマリー法則を知ることで知らない方よりも勝率は確実に高められます

今回は信憑性が高く特に大事なアノマリーを選定して紹介していきます

セルインメイ

代表的なアノマリーの一つです。5月はポジションを離せという意味のセルインメイ

株式投資において1年のうち5月~10月が下落サイクル、11月~4月が上昇サイクルと言われます

5月がちょうど下落サイクルに突入するタイミングであるために、Sell in May(5月に売れ)そしてその後にand go away,and come on back on St.Leger's Day.(レジャーデーに戻ってこい)と続くのが本来のセルインメイと言われています。レジャーデーは9月の第2土曜日に行われる大規模な競馬レースのことで、これが終わると冬の上昇トレンドに戻るとか・・・

下落サイクル上昇サイクルが毎年必ずしも一致することはありませんが、9月のメジャーSQ(9月第2金曜日)とレジャーデーが被りますので新規買い購入のタイミングとしては良いかと思います

夏枯れ相場

セルインメイで下落した相場に追い打ちをかけるようにやってくる夏休み

海外投資家達もお休み状態になります

特にお盆時期は出来高も薄く、ほぼ毎年停滞が続く時期になります

ゴトー日(5・10日・15日・20日・25日・30日)

ゴトー日は円安・ドル高になりやすいといわれるアノマリーです。銀行ATMでもゴトー日は混みやすいですよね?

日本では経理的な処理をゴトー日に行われることが多く、10日や25日に給与日が設定されている方も多いのではないでしょうか

皆さんの給与を支払うと同時に、海外企業への支払い等がある会社はこの日にドルを買って手続きする必要があります

ドルの需要が高まるために、ドル高が進むというわけです

株式相場には大きな影響はないとはされていますが、FXなど為替に絡んだ取引をされている方は参考にしてみてください

魔の水曜日

SQ週のある水曜日(毎月第2週水曜日)は機関投資家などが動くため、ボラティリティが高く予期せぬ方向へ大きく株価が動く時があります

また現物の売りが出やすく、相場が下落しやすいためにこのアノマリーが生まれました

配当利回り効果

配当利回りが高い銘柄に投資すると、低い銘柄に投資した場合に比べてリターン率が高くなるというアノマリーです

満月の日は相場が下がりやすい

月は15日ごとに満月と新月を繰り返します(1ヶ月サイクル)。基本的には満月の場合を指すアノマリーですが新月の場合でも同じアノマリーが意識されています

要するに「満月や新月の日は相場が荒れやすい(下落しやすい)、又は相場の転換点となりやすい」というものです

新月で底を打ち、満月で高くなりやすい、と言われています

時々当たりますので意識して見てみると面白いアノマリーではあります

サザエさん効果・ジブリ効果

有名なアノマリーの一つです。アニメサザエさんの視聴率が良かった次の日の株式相場は下がるサザエさん効果

アメリカ雇用統計発表とジブリ映画のテレビ放送が重なるとドル円相場が急落するというものです

サザエさんは外食する人が少ないから?などと憶測はしますが、どちらも株式投資には関係ありません。しかしなぜか結構当たる時期もありました

アメリカ大統領選挙

米大統領選挙の前年は、次の任期にも支持を集めるために、景気が良くなる様な政策を打ち出す傾向があります。2020年11月3日に米大統領選挙・副大統領選挙実施予定です

まとめ:お金の勉強初級編(30)アノマリーは大切にしよう。市場のサイクルは永遠です

アノマリーは調べてみると色々出てきます。ご自身で相場の研究をしてオリジナルのアノマリーを作ってみてみるのも面白いですよ

・2000年からの検証データーになりますが、前年の年末終値から大発会終値を比較して上げたケースと下げたケースで1月の勝率が変わります。(1月の勝率とは1.6始値23319よりも1.31終値が高い又は低いこと)20年間で上げスタートの場合8勝3敗と勝率が高く、下げスタートの場合は4勝5敗と勝率が悪くなる結果があります。今年は前年末終値(2019.12.30終値23656)、各年第一営業日終値(2020.1.6終値23204円)で下げスタートになっていますのでアノマリー的には1.31終値は23319より低いという予想ではあります

・SQ週の木曜日終値で当月限先物を買って、金曜日自動清算する。5ヶ月連続で陽線になっており、しかも5ヶ月連続で前日終値よりも100円以上高いです

・あと不謹慎ではありますが、時事ネタとしてアメリカ・イラン問題。40年以上仲が悪い状況が続いていますからどうなるか分かりませんが、今回はイラクも巻き込まれているので・・・日経平均テクニカルは中長期的には上しか見えませんので押し目がきたら絶好の買い場になります。戦争は起きては欲しくありませんが過去の傾向から買いになります。傾向は戦争が発生した日が底値になり終戦で2倍位になる傾向があります(1941年12月真珠湾攻撃の時が底値→終戦でS&P500指数が2倍、日本も株価は下がりませんでした。他にもありますが割愛します)

・日経平均先物ですが、11月最終週月曜日寄付で新規買いを入れて11月最終日終値又は上がった所で売ればほぼ勝てます

アノマリーでおすすめする本です。投資家であれば一家に一冊常備しておくべき超名著です。是非読んでみて下さい。

 

ポイント生活お得情報でした

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